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Erfolgreiches, modernes Banking erfordert das gleichzeitige Meistern von Customer Experience, Innovationsfähigkeit, Regulatorik und Datensouveränität. Genau dafür schafft ein European regulation-ready CRM die notwendige Grundlage.

CSRBB bezeichnet das Kreditspreadrisiko im Anlagebuch und umfasst Veränderungen von Marktkredit- und Marktliquiditätsspreads, die durch Ausfallrisiken, Liquiditätsbedingungen und Unsicherheiten im Markt beeinflusst werden. Bei der Messung bleiben Ratingklassen konstant, während idiosynkratische Effekte nur eingeschränkt berücksichtigt werden. Betroffen sind zahlreiche Positionen des Anlagebuchs, darunter Kredite, Passivgeschäfte und NMP (non-maturity products). Die Autoren erläutern in ihrem Beitrag Grundlagen, Messmethoden und praktische Aspekte der Umsetzung.

Verschärfte Erwartungen an die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung machen die AFC-Risikoanalyse zum Thema: Sie wird vom Pflichtdokument zum laufenden, prüfbaren System. Der Entwurf der AMLA zu den regulatorisch technischen Standards (RTS) zur Beurteilung des inhärenten Risiko- und Restrisikoprofils von Verpflichteten fordert eine automatisierte Berechnungslogik und keine reine Expertenschätzung. Auftakt der Blogserie zur AMLR/AMLA Neuausrichtung – Teil 1 erklärt Motive, Logik und Zielbild.

Immer mehr Crypto-Asset-Unternehmen aus dem Nahen Osten, Großbritannien und anderen Drittstaaten wollen in Europa operieren, ohne den langen Weg einer eigenen MiCA-Lizenz. White-Label-Strukturen machen das möglich. Aber sie funktionieren nur, wenn eine Frage von Anfang an beantwortet ist: Wer sitzt wo im Regulatory Perimeter?

Der Markt für tokenisierte Real-World Assets wächst schneller als die regulatorische Reife der meisten Projekte. Wer jetzt nicht den richtigen Regulatory Perimeter definiert, zahlt später in Zeit, Kapital und Glaubwürdigkeit.

Dieser Blogbeitrag zeigt, warum Internal Governance zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor für Banken wird. Im Fokus stehen die Integration von ESG-Risiken in Geschäftsmodell, Kreditprozesse und Risikosteuerung, die Bedeutung der Business Model Analysis (SREP) sowie die Anforderungen aus MaRisk und DORA. Banken müssen heute Resilienz gegenüber Klimarisiken, Cyber-Risiken und Marktveränderungen nachweisen – von der Strategie bis zur operativen Umsetzung. Entscheidend sind dabei Double Materiality, belastbare Daten, digitale Stabilität und langfristig ausgerichtete Vergütungssysteme.

Viele FinTechs verlieren Investoren nicht wegen Produkt, Team oder Markt, sondern wegen Schwächen in Compliance und regulatorischer Aufstellung. Entscheidend ist eine belastbare, skalierbare Compliance-Postur, die in der Due Diligence Vertrauen schafft statt Risiken offenzulegen.

Viele FinTechs scheitern an Compliance nicht wegen der Regulierung selbst, sondern an falscher Priorisierung – entweder zu wenig oder zu viel. Der Schlüssel liegt in einem schlanken Setup, das genau das liefert, was regulatorisch und partnerseitig wirklich zählt.